腾讯会议：424 8645 5066

       在此报告中，我们首先讨论期权的基本分类，利用金融的投资组合概念对欧式和美式期权的上下边界以及平价公式进行证明；其次，分析了期权定价的三种模式，二叉树，BS模型以及模特卡罗方式，并以实际金融期权产品大雪球期权结构定价问题进行运用；最后，探讨了期权风险中的希腊字母值，并以鲨鱼鳍奇异期权为例，介绍业界三种常见期权对冲方式。