报告题目： 量化投资策略分析 

 时间：2021年12月1日19：30-20:30 

 腾讯会议：859-769-266 

 报告人：黄珂（湘财证券股份有限公司） 

 摘要：  在此报告中， 我们首先对国内主流量化投资策略进行介绍，包括套利策略，微观策略（日内）以及基本面策略（中长期）。 其中套利策略涵盖了事件驱动型套利，统计套利，国债期货套利以及期权波动率套利；微观策略（日内）涵盖了动量策略和反转策略； 基本面策略（中长期）有多因子量化，趋势跟踪以及公司并购策略。其次我们对所有策略进行实盘测试，保证策略在国内市场的适配性和有效性，最后通过实例分析，试图更好地展示业界最新的交易方向。 

报告题目：多因子投资分析 

时间：2021年12月1日20：40-21:40 

 腾讯会议：859-769-266 

 报告人：黄珂（湘财证券股份有限公司） 

在此报告中， 我们首先对多因子投资策略的理论基础进行了分析，包含了近现代主流的风险资产定价模型。其次对业界常用的多因子投资框架进行了分析，包括数据获取，单因子计算，单因子检验，多因子加权以及最后的多因子选股股票模型。 最后我们从2016年到2021年，根据7大类因子对中国A股市场进行多因子选股模型回测，最终年化收益率18%，最大回撤4%，夏普比率3.3的稳健回测结果。 

 邀请人：周育英