报告题目一：Some convergence results for weighted sums of dependent random variables and applications
报告地点：精正楼三楼会议室
报告时间：6月12日 8：30—9：30
报告人：王学军
报告摘要：In this talk, the sufficient and necessary conditions for complete convergence and the Kolmogorov strong law of large numbers for weighted sums of m-extended negatively dependent random variables are presented. Some applications of the main results are also provided, including the weak and strong consistency of the least squares estimator in multiple linear regression models, strong consistency of conditional Value-at-risk estimator, and the asymptotics of the quasi-renewal counting process. In addition, we study the complete f-moment convergence for arrays of rowwise extended negatively dependent random variables.
Finally, some numerical simulations are carried out to confirm the theoretical results.
报告人简介：王学军：安徽大学理学博士、教授、博士生导师、99905银河在线登录平台副院长、安徽省杰出青年基金获得者。入选安徽省学术和技术带头人后备人选。曾于2014年8月-2015年8月访问新加坡南洋理工大学数学系。主要从事概率极限理论、统计大样本理论及其应用等方面的研究，在Bernoulli、TEST、JSPI、JOTP、中国科学等期刊上发表论文60余篇。主持国家自然科学基金项目3项、省部级项目多项。曾获安徽省科学技术奖三等奖两次、安徽省教学成果奖一等奖和三等奖各一次、安徽省首届“青年数学奖”、安徽大学第十届李世雄奖、安徽省教坛新秀。担任SCI期刊《Journal of Mathematical Inequalities》的编委、全国工业统计学教学研究会理事、中国现场统计研究会生存分析分会副秘书长、中国现场统计研究会大数据统计分会常务理事、中国现场统计研究会高维数据统计分会常务理事、安徽省数学会理事等。
报告题目二：Tail probability of randomly weighted sums of dependent subexponential random variables
报告地点：精正楼三楼会议室
报告时间：6月12日 9：30—10：30
报告人：汪世界
报告摘要：
In this talk, we investigate the tail probability of randomly weighted sums and their maxima of dependent subexponential random variables,
in which it is assumed that the primary random variables are realvalued and dependent following a general dependence structure proposed by Ko and Tang (2008),
and the random weights are another n positive and arbitrarily dependent random variables, but independent of the primary random variables.
Under some technical conditions, we derive some asymptotic formulas for the tail probability of the randomly weighted sums and their maxima.
Our results coincide with some existing ones in the literature, but the distributions of the primary random variables can be different and unbounded
supports for the random weights can also be allowed.
报告人简介：汪世界，博士，副教授，硕士生导师，安徽大学99905银河在线登录平台概率统计系主任。主要从事保险精算、风险管理、应用随机过程等方面的研究工作。先后主持国家自然科学基金项目1项，安徽省自然科学基金面上项目1项，安徽省高校自然科学研究重点项目1项，安徽省高等学校省级优秀青年人才基金项目1项。于2014.3-2015.3访问美国University of Iowa。 迄今为止在《Journal of Mathematical Analysis and Applications》、《Journal of Applied Probability》、《Stochastics》、《Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series》等国内外学术期刊上发表论文30余篇。2020年获安徽省自然科学技术奖三等奖（排名第二），现为中国工业与应用数学学会金融数学与工程和精算保险专业委员会专业会员。
报告题目三：The CUSUM statistics of change-point models based on dependent sequences
报告地点：精正楼三楼会议室
报告时间：6月12日 10：30—11：30
报告人：杨文志
报告摘要：
In this paper, we investigate the mean change-point models based on associated sequences. Under some weak conditions, we obtain a limit distribution of CUSUM statistic which can be used to judge the mean change-mount. We also study the consistency of sample covariances and change-point location statistics. Based on Normality and Lognormality data, some simulations such as empirical sizes, empirical powers and convergence are presented to test our results. As an important application, we use CUSUM statistics to do the mean change-point analysis for a financial series.
报告人简介：杨文志，安徽大学99905银河在线登录平台副教授，博士生导师。2013年安徽大学博士毕业，2018年访问新加坡南洋理工大学1年。研究领域包括概率极限理论、回归分析、时间序列分析、变点检验、高维统计，等等。在TEST、Journal of Applied Statistics、Statistical Papers、Journal of Mathematical Analysis and Applications、Applied Mathematics and Computation、 Journal of Statistical Planning and Inference、Journal of Nonparametric Statistics、Statistics & Probability Letters等杂志上发表SCI二十余篇。已主持完成国家自然科学基金青年基金、天元基金及安徽省自然科学基金青年基金各一项；目前主持安徽省自然科学基金面上基金和安徽省高校自然科学研究项目重点项目各一项，企业横向项目2项；获2015年安徽省自然科学技术三等奖一项，排名第二。
邀请人:程东亚, 严继高